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外匯交易中心推出外匯期權凈額清算交易確認等業(yè)務
為配合開展人民幣外匯期權中央對手清算業(yè)務(以下簡稱“中央對手清算”),中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)自2016年8月15日起推出外匯期權凈額清算交易確認等業(yè)務。
交易中心于8月13日為中央對手清算首批上線機構設置凈額清算資格,設定凈額清算業(yè)務交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內(含)的美元對人民幣普通歐式期權交易。
已進入凈額清算的交易,交易雙方協商一致退出凈額清算的,應在退出當日通過交易后處理平臺變更清算方式和清算狀態(tài)。交易雙方協商一致提前終止交易的,應在提前終止當日通過交易后處理平臺變更交易狀態(tài)。因交易中心組織沖銷提前終止合約的,交易后處理平臺自動變更相關交易的交易狀態(tài)。
自8月15日起,外匯期權因行權產生的即期交易或現金流支付,應通過交易后處理平臺進行交易確認。其中,外匯凈額清算相關交易的確認截止時間為下一交易日9時20分,雙邊清算相關交易的確認截止時間為下一交易日16時40分。參與機構系統管理員應在交易后處理平臺“用戶組管理”菜單為業(yè)務操作人員添加“行權交易確認”權限。交易中心表示,參與機構進入和調整其中央對手清算業(yè)務時,應遵循有關法律、法規(guī)及相關協議,通過交易后處理平臺自行配置其凈額清算業(yè)務交易范圍。
以下是《關于推出外匯期權凈額清算交易確認等業(yè)務的通知》全文：
外匯期權交易確認業(yè)務參與機構：
為配合開展人民幣外匯期權中央對手清算業(yè)務（以下簡稱“中央對手清算”），中國外匯交易中心（以下簡稱“交易中心”）自2016年8月15日起推出外匯期權凈額清算交易確認等業(yè)務，有關事宜通知如下：
一、交易中心于8月13日為中央對手清算首批上線機構設置凈額清算資格，設定凈額清算業(yè)務交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內（含）的美元對人民幣普通歐式期權交易。
二、參與機構進入和調整其中央對手清算業(yè)務時，應遵循有關法律、法規(guī)及相關協議，通過交易后處理平臺自行配置其凈額清算業(yè)務交易范圍。
三、已進入凈額清算的交易，交易雙方協商一致退出凈額清算的，應在退出當日通過交易后處理平臺變更清算方式和清算狀態(tài)。交易雙方協商一致提前終止交易的，應在提前終止當日通過交易后處理平臺變更交易狀態(tài)。因交易中心組織沖銷提前終止合約的，交易后處理平臺自動變更相關交易的交易狀態(tài)。
四、自8月15日起，外匯期權因行權產生的即期交易或現金流支付，應通過交易后處理平臺進行交易確認。其中，外匯凈額清算相關交易的確認截止時間為下一交易日9:20，雙邊清算相關交易的確認截止時間為下一交易日16:40。參與機構系統管理員應在交易后處理平臺“用戶組管理”菜單為業(yè)務操作人員添加“行權交易確認”權限。
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